www.FORUM.MBQ.ru
-
Статистические методы

 
           www.forum.mbq.ru -> Технологии качества
::  
Andrey



: 20.04.2011
: 12

: 26, 2011 10:48 pm     : Статистические методы

Добрый день. Необходимости нет, но есть большое желание получить знания в этой области. Не такие, которые дают на семинарах (семь простых и семь новых в кратком изложении), а более глубокие и главное правильные Smile . Столкнулся с такой ситуацией: преподаватель, который вел семинары, при изложении материала руководствовался исключительно распределением Гаусса и для вычисления пределов пользовался формулами стандартного и среднеквадратичного отклонения. Все вроде бы просто и понятно. Но, как оказалось, в ряде случаев применяется распределение Пуассона с соответствующим вычислением пределов. Базовые знания отсутствуют. Может еще не все потеряно? Грустный. Буду благодарен за советы.
Георгий



: 15.04.2007
: 264
: Бостон

: 27, 2011 5:33 am     : Re: Статистические методы

Andrey ():
Добрый день. Необходимости нет, но есть большое желание получить знания в этой области. Не такие, которые дают на семинарах (семь простых и семь новых в кратком изложении), а более глубокие и главное правильные Smile . Столкнулся с такой ситуацией: преподаватель, который вел семинары, при изложении материала руководствовался исключительно распределением Гаусса и для вычисления пределов пользовался формулами стандартного и среднеквадратичного отклонения. Все вроде бы просто и понятно. Но, как оказалось, в ряде случаев применяется распределение Пуассона с соответствующим вычислением пределов. Базовые знания отсутствуют. Может еще не все потеряно? Грустный. Буду благодарен за советы.


Я так понял Вас, что Вам нужно разобраться в приложениях статистических принципов к управлению/анализу процессов. Могу посоветовать вышедшую недавно переводную книгу Уилера: Статистическое управление процессами: Оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта. Дональд Уилер, Дэвид Чамберс Описание книги есть на этом сайте. Эту книгу Уилера не читал, но, судя по оглавлению, там многие вопросы должны быть разобраны. Конечно, лучше бы начать с другой его книги, более поздней и меньшего объёма (Understanding Variation), но она не переведена пока. В другой его книге - Building Continual Improvement - Уилер приводит схему выбора типа диаграммы в зависимости от типа данных, организации сбора, объёма выборки и предположений о её свойствах. Схема мне очень нравится. Собирался даже её прямо сейчас перевести, построить и отправить на сайт, но оказалось, что по какой-то причине на компе нет Visio, а в Word строить лень и некрасиво. Вот поставлю снова Visio, тогда и сделаю. Постараюсь в ближайшие недели, возможно, будет интересно ещё кому-то. Правда, к этой схеме хорошо бы дать краткую сводку построения соответствующих диаграмм - XmR, c-, p-, np- и т.д., но это уже несколько глав. Надеюсь, что всё это есть в упомянутой книге на русском языке. Кто-то знает, есть ли там и схема выбора типа диаграммы, чтобы мне не делать лишнюю работу? Знаю, что эта книга есть у Руматы Арканарского. Румата, а-у-у!
Рубаник Ю.Т.
Председатель форума


: 15.04.2007
: 260
: Центр Новых Технологий Управления

: 27, 2011 7:26 pm     : Re: Статистические методы

Andrey ():
Столкнулся с такой ситуацией: преподаватель, который вел семинары, при изложении материала руководствовался исключительно распределением Гаусса и для вычисления пределов пользовался формулами стандартного и среднеквадратичного отклонения. Все вроде бы просто и понятно. Но, как оказалось, в ряде случаев применяется распределение Пуассона с соответствующим вычислением пределов. Базовые знания отсутствуют. Может еще не все потеряно? Грустный. Буду благодарен за советы.


Я не знаю, в каком контексте ваш преподаватель использовал распределение Гаусса в связи с контрольными картами Шухарта. Но если для вычисления контрольных границ, то это говорит о непонимании самой идеи данного инструмента. Контрольная карта, строго говоря, не имеет никакого отношения к теории вероятности и мат. статистики - это инструмент эмпирический. Его цель - дать ответ на вопрос - можно ли рассматривать некоторую реальную последовательность данных достаточно близкой к идеальной, т.е. генерируемой статистически устойчивым процессом. Теория мат статистики и теор.вероятности изучают только такие, статистически устойчивые процессы. А в реальной жизни таких идеальных процессов нет. Так что логически невозможно обосновать инструмент для работы с неидеальными последовательностями при помощи теоретических построений, развитых для идеальных условий .....Шухарт, прежде чем предложить свой 3 сигмовый критерий провел больше число имитаций ( вытаскивал шары из шляпы - так как компьютеров для численной имитации тогда еще не было Smile ) . На русском языке вы об этом сможете прочитать у Г.Нива, но оособенно хорошо об этом написано в большой книжке Виллера, той которая уже издана в Альпине ..

_________________
Если кто не знает, и не знает, что он не знает - спит, разбуди его!
Andrey



: 20.04.2011
: 12

: 27, 2011 8:53 pm     :

Очень благодарен Вам за ответы.
Andrey



: 20.04.2011
: 12

: 27, 2011 10:35 pm     : Re: Статистические методы

Рубаник Ю.Т. ():


Я не знаю, в каком контексте ваш преподаватель использовал распределение Гаусса в связи с контрольными картами Шухарта. Но если для вычисления контрольных границ, то это говорит о непонимании самой идеи данного инструмента. Контрольная карта, строго говоря, не имеет никакого отношения к теории вероятности и мат. статистики - это инструмент эмпирический. Его цель - дать ответ на вопрос - можно ли рассматривать некоторую реальную последовательность данных достаточно близкой к идеальной, т.е. генерируемой статистически устойчивым процессом. Теория мат статистики и теор.вероятности изучают только такие, статистически устойчивые процессы. А в реальной жизни таких идеальных процессов нет. Так что логически невозможно обосновать инструмент для работы с неидеальными последовательностями при помощи теоретических построений, развитых для идеальных условий

Если вкратце, то преподаватель объяснял, что в статистически управляемом процессе все значения последовательности данных будут распределены в пределах площади под кривой нормального распределения. Ну а границы рассеяния (пределы) вычисляются с помощью нахождения трех стандартных отклонений в обе стороны от среднего значения. При этом, в рассматриваемых примерах расчетов, данные, значения которых существенно выделялись из всего набора, попросту игнорировались (т.е. в расчетах не участвовали). Если последовательность данных, представленная на гистограмме, «похожа» на нормальное распределение, то имеет смысл рассчитывать пределы. Если не «похожа» на нормальное распределение, то и пределы считать нет смысла до стабилизации процесса.
Примерно так.
В «Out of the crisis» пределы рассчитываются иначе. И смысл расчетов мне не понятен. И знаний базовых нет. Вот я и загоревал.
Crying or Very sad
Andrey



: 20.04.2011
: 12

: 27, 2011 10:42 pm     : Re: Статистические методы

Георгий ():

Я так понял Вас, что Вам нужно разобраться в приложениях статистических принципов к управлению/анализу процессов. Могу посоветовать вышедшую недавно переводную книгу Уилера: Статистическое управление процессами: Оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта. Дональд Уилер, Дэвид Чамберс Описание книги есть на этом сайте. Эту книгу Уилера не читал, но, судя по оглавлению, там многие вопросы должны быть разобраны. Конечно, лучше бы начать с другой его книги, более поздней и меньшего объёма (Understanding Variation), но она не переведена пока. В другой его книге - Building Continual Improvement - Уилер приводит схему выбора типа диаграммы в зависимости от типа данных, организации сбора, объёма выборки и предположений о её свойствах. Схема мне очень нравится. Собирался даже её прямо сейчас перевести, построить и отправить на сайт, но оказалось, что по какой-то причине на компе нет Visio, а в Word строить лень и некрасиво. Вот поставлю снова Visio, тогда и сделаю. Постараюсь в ближайшие недели, возможно, будет интересно ещё кому-то. Правда, к этой схеме хорошо бы дать краткую сводку построения соответствующих диаграмм - XmR, c-, p-, np- и т.д., но это уже несколько глав. Надеюсь, что всё это есть в упомянутой книге на русском языке.

Спасибо за информацию. Надеюсь, что поможет мне самостоятельно разобраться.
Сергей



: 29.04.2007
: 407
: Москва

: 28, 2011 8:42 pm     : Re: Статистические методы

Георгий ():
... Уилер приводит схему выбора типа диаграммы в зависимости от типа данных, организации сбора, объёма выборки и предположений о её свойствах. ... Надеюсь, что всё это есть в упомянутой книге на русском языке. Кто-то знает, есть ли там и схема выбора типа диаграммы, чтобы мне не делать лишнюю работу? ...

Георгий, такая схема в книге Уилера и Чамберса есть, а также примерно 20 страниц (вся глава 10) с её пояснениями.

_________________
Всё, что ни происходит - к лучшему!
    e-mail
Георгий



: 15.04.2007
: 264
: Бостон

: 29, 2011 7:35 pm     : Re: Статистические методы

Сергей ():
Георгий ():
... Уилер приводит схему выбора типа диаграммы в зависимости от типа данных, организации сбора, объёма выборки и предположений о её свойствах. ... Надеюсь, что всё это есть в упомянутой книге на русском языке. Кто-то знает, есть ли там и схема выбора типа диаграммы, чтобы мне не делать лишнюю работу? ...

Георгий, такая схема в книге Уилера и Чамберса есть, а также примерно 20 страниц (вся глава 10) с её пояснениями.


Сергей, спасибо. Тогда я могу расслабиться Smile
:   
           www.forum.mbq.ru -> Технологии качества : GMT + 4
1 1

 
 









Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

File Attachment © by Meik Sievertsen